Risk / Scenario Analysis: Wie robust ist das Setup?
Was ist Risk / Scenario Analysis?
Risk / Scenario Analysis fragt, ob ein Setup gerade jetzt überhaupt sinnvoll handelbar ist – gemessen an Downside, Event-Risiko und Asymmetrie.
Eine gute Idee ist nicht automatisch ein guter Trade. Das Modul hilft zu beantworten: - wie fragil das Setup wirkt - wie stark es Volatilität und Events ausgesetzt ist - wie Bull, Base und Bear Case aussehen
Was wird analysiert?
| Input | Wobei er hilft |
|---|---|
| Beta und Volatilität | Wie heftig sich der Kurs bewegen kann |
| Drawdown-Historie | Wie schmerzhaft frühere Abwärtsphasen waren |
| Nähe zu Earnings | Event-Risiko im kurzen Zeitfenster |
| Liquidität | Wie schwierig ein Exit sein könnte |
| Marktregime | Ob das Umfeld Risiko belohnt oder bestraft |
| Upside-Kontext | Ob das verbleibende Upside das Risiko noch rechtfertigt |
Typische Outputs
| Output | Bedeutung |
|---|---|
| Risk level: low | Das Setup wirkt relativ robust |
| Risk level: medium | Handelbar, aber mit sichtbarer Fragilität |
| Risk level: high | Das Setup ist stark anfällig für Volatilität oder Events |
Zusätzlich beschreibt das Modul: - einen Bull Case - einen Base Case - einen Bear Case
Warum das wichtig ist
Die besten Trades sind nicht nur richtig, sondern asymmetrisch.
Das heißt: - das Upside ist relevant - das Downside ist beherrschbar - das Timing-Risiko ist verstanden
Risk / Scenario Analysis ist der Punkt, an dem die Plattform prüft, ob der Trade auch dann noch sinnvoll ist, wenn man die spannende Story von der Realität trennt.
Signal-Interpretation
| Output | Bedeutung |
|---|---|
| Long | Das Risiko-Chancen-Profil unterstützt die bullishe These noch |
| Short | Das Setup wirkt fragil, überriskant oder negativ asymmetrisch |
| Neutral | Das Szenario-Profil ist gemischt oder unklar |
Grenzen
- Szenario-Framing bleibt ein Modell, keine Gewissheit
- Event-Risiko kann alle anderen Signale überlagern
- Low-Liquidity-Namen können schlechter laufen als historische Daten vermuten lassen
- Marktregime können sich schneller ändern als wöchentliche Snapshots
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